Опционный анализ S&P 500 на 01.02.2021

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group увеличились на 4%.

Общие вложения денежных средств в US500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 206 млрд 807 млн.

За прошедшую торговую неделю осуществлялся скрытый набор бычьих позиций – крупные участники рынка увеличили чистый перевес быков на 61%. Это выступает сигналом, на основании которого мы предполагаем продолжение повышения на дневном тайм фрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам CoT, публикуемыми Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $4 млрд 438 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 14%. Указанный показатель при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по Standard&Poor’s 500 среди SMART MONEY следующее: 51% покупателей и 49% продавцов.

В случае теста уровня лимитных продавцов (3740.5) и появления паттерна на продажу целесообразно открыть медвежьи позиции с выставлением ордера стоп лосс  по отметке 3753.7. Тейк профит - на уровне баланса дня (3705.3).

В случае глубокого коррекционного снижения к зоне 8% (3628.0), учитывая долгосрочную восходящую тенденцию на дневке, открываем среднесрочные покупки со стоп лоссом 3580.2 и тейк профитом на уровне недельного баланса маркетмейкера (3775.0).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 30, криптовалютной паре BTC/USD, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на нашем YouTube-канале.

Перейти на Ютуб к видео обзору Анализ опционных уровней

Аналитик компании GrandCapital Дмитрий Зеланд